Hi Franzl,
du musst schon im ersten Flughafen durch die Immigration, in deinem Fall also in Chicago. Dort musst du auch das Gepäck abholen und wieder neu aufgeben, was aber ganz einfach ist, da gleich nach dem Zoll wieder Schalter sind, wo du das Gepäck wieder aufgeben kannst.
Beim Rückflug wird dein Gepäck gleich bis Deutschland durchgecheckt.
Gruß,
Daniel