Nein, auch im Apple-Store bekommt man das Iphone nur MIT AT&T Vertrag - und damit zwar nicht "simlocked", aber "netlocked", d.h. dass es nur im AT&T Netz benutzt werden kann.
Wie aber schon erwähnt, kann man das mit einen Jailbreak ändern, wenn auch das bei Updates Probleme macht (man muss es dann wieder neu jailbreaken). Ob es allerdings auch schon fürs Iphone4 einen Jailbreak gibt, weiss ich gerade nicht.
Am besten deswegen dann mal bei apfeltalk.de umschauen
P.S.: Aber selbst wenn man es regulär kaufen müsste - im Laden vor Ort kommt ja dann oft noch Tax drauf - sodass die Ersparnis beim aktuellen Dollarkurs eigentlich nicht mehr groß ist (erst Recht, da man es ja eigentlich auch noch verzollen müsste). Da fährt man mit einem EU-Gerät aus Italien, Belgien, Polen oder anderen Ländern meistens besser - die kann man sogar bei deutschen Händlern kaufen und hat somit auch die deutsche Gewährleistung!