Keine Bange, Du bist nicht der Einzige, der über die USA in ein anderes Land einreist. Die US Einreise geschieht natürlich über das Tourist Waiver Programm, wobei erschwerend dazu kommt dass Dein VISA abgelehnt wurde. Das musst Du nun auf alle Fälle abklären, da eventuell der Eindruck entstand illegal in die USA einreisen zu wollen. Noch dazu Waiver ja im April ausläuft! In Deinem Fall hätte ich komplett auf das VISA verzichtet, denn das Zielland ist ja nicht die USA sondern ein benachbartes Land an den USA....
Mexiko und Kanada gelten für die USA nicht mehr als Ausreiseland und daher wird das WAIVER Programm auch VISA mit ihren maximalen Aufhaltungsdauer von 90 Tage oder 180 Tage VISA (oder 360 Tage) nicht unterbrochen.
Es gibt aber definitiv die Möglichkeit Explizit aus der USA an entsprechende Grenzimmigrationsstellen (für Dich San Diego) auszureisen.
D.h. Du musst dafür sorgen dass der Grenzbeamte ( U.S. Customs and Border Protection (CBP)), entweder den Kontrollabschnitt der I-94 einbehält und Dich explizit im Computer als Ausgereist markiert. Dabei kann es in Deinem Fall möglich werden dass er Deine Weiterflug/Rückflug Ticket mit entsprechende Barmittel sehen will..
Alles hängt nun in Deinem Fall, da ja VISA abgelehnt wurde, ab, den Grenzbeamten plausibel Deine Reiseabsichten klarzustellen...